4. Stoppen und Lokalisieren

Kapitel in diesem Buch

1. Frontmatter I
2. Vorwort V
3. Mathematische Grundlagen, weiterführende Literatur VI
4. Abhängigkeit der einzelnen Kapitel VII
5. Bezeichnungen VIII
6. Inhalt IX
7. 1. Fair Play 1
8. 2. Bedingte Erwartung 7
9. 3. Martingale 17
10. 4. Stoppen und Lokalisieren 31
11. 5. Konvergenz von Martingalen 43
12. 6 L²-Martingale 51
13. 7. Gleichgradig integrierbare Martingale 57
14. 8. Einige klassische Resultate der W-Theorie 67
15. 9. Elementare Ungleichungen für Martingale 87
16. 10. Die Burkholder–Davis–Gundy Ungleichungen 93
17. 11. Zufällige Irrfahrten auf ℤ^d – erste Schritte 109
18. 12. Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf ℤ 121
19. 13. Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten 131
20. 14. Irrfahrten und Analysis 147
21. 15. Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung 169
22. Anhang 179
23. Literatur 189
24. Stichwortverzeichnis 193