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2. Bedingte Erwartung
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René L. Schilling
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Kapitel in diesem Buch
- Frontmatter I
- Vorwort V
- Mathematische Grundlagen, weiterführende Literatur VI
- Abhängigkeit der einzelnen Kapitel VII
- Bezeichnungen VIII
- Inhalt IX
- 1. Fair Play 1
- 2. Bedingte Erwartung 7
- 3. Martingale 17
- 4. Stoppen und Lokalisieren 31
- 5. Konvergenz von Martingalen 43
- 6 L2-Martingale 51
- 7. Gleichgradig integrierbare Martingale 57
- 8. Einige klassische Resultate der W-Theorie 67
- 9. Elementare Ungleichungen für Martingale 87
- 10. Die Burkholder–Davis–Gundy Ungleichungen 93
- 11. Zufällige Irrfahrten auf ℤd – erste Schritte 109
- 12. Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf ℤ 121
- 13. Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten 131
- 14. Irrfahrten und Analysis 147
- 15. Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung 169
- Anhang 179
- Literatur 189
- Stichwortverzeichnis 193
Kapitel in diesem Buch
- Frontmatter I
- Vorwort V
- Mathematische Grundlagen, weiterführende Literatur VI
- Abhängigkeit der einzelnen Kapitel VII
- Bezeichnungen VIII
- Inhalt IX
- 1. Fair Play 1
- 2. Bedingte Erwartung 7
- 3. Martingale 17
- 4. Stoppen und Lokalisieren 31
- 5. Konvergenz von Martingalen 43
- 6 L2-Martingale 51
- 7. Gleichgradig integrierbare Martingale 57
- 8. Einige klassische Resultate der W-Theorie 67
- 9. Elementare Ungleichungen für Martingale 87
- 10. Die Burkholder–Davis–Gundy Ungleichungen 93
- 11. Zufällige Irrfahrten auf ℤd – erste Schritte 109
- 12. Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf ℤ 121
- 13. Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten 131
- 14. Irrfahrten und Analysis 147
- 15. Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung 169
- Anhang 179
- Literatur 189
- Stichwortverzeichnis 193
