Startseite Wirtschaftswissenschaften 13. Kontinuierliche Zeit
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13. Kontinuierliche Zeit

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Portfoliomanagement
Ein Kapitel aus dem Buch Portfoliomanagement

Kapitel in diesem Buch

  1. Frontmatter I
  2. Vorwort VII
  3. Inhalt IX
  4. 1. Vermögensverwaltung 1
  5. 2 Portfoliomanagement 41
  6. 3 Rendite 71
  7. 4 Risiko 99
  8. 5 Empirische Forschung 123
  9. 6 Informationseffizienz 149
  10. 7 Effiziente Portfolios (MARKOWITZ) 173
  11. 8 Kapitalmarktlinie (Tobin) 215
  12. 9 Marktportfolio 255
  13. 10. CAPM (SHARPE) 285
  14. 11 Performance 337
  15. 12 Bedingte Optimierung 371
  16. 13. Kontinuierliche Zeit 407
  17. 14 Zeithorizont-Effekte 441
  18. 15 Expected Utility 469
  19. 16 Samuelson-Modell 495
  20. 17 Optionen 511
  21. 18 Portfolio-Insurance 557
  22. 19. Konklusion 589
  23. Backmatter 622
https://doi.org/10.1524/9783486848182.407

Kapitel in diesem Buch

  1. Frontmatter I
  2. Vorwort VII
  3. Inhalt IX
  4. 1. Vermögensverwaltung 1
  5. 2 Portfoliomanagement 41
  6. 3 Rendite 71
  7. 4 Risiko 99
  8. 5 Empirische Forschung 123
  9. 6 Informationseffizienz 149
  10. 7 Effiziente Portfolios (MARKOWITZ) 173
  11. 8 Kapitalmarktlinie (Tobin) 215
  12. 9 Marktportfolio 255
  13. 10. CAPM (SHARPE) 285
  14. 11 Performance 337
  15. 12 Bedingte Optimierung 371
  16. 13. Kontinuierliche Zeit 407
  17. 14 Zeithorizont-Effekte 441
  18. 15 Expected Utility 469
  19. 16 Samuelson-Modell 495
  20. 17 Optionen 511
  21. 18 Portfolio-Insurance 557
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© 2025 De Gruyter Brill
Heruntergeladen am 3.10.2025 von https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1524/9783486848182.407/html
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