7 Effiziente Portfolios (MARKOWITZ)

Kapitel in diesem Buch

1. Frontmatter I
2. Vorwort VII
3. Inhalt IX
4. 1. Vermögensverwaltung 1
5. 2 Portfoliomanagement 41
6. 3 Rendite 71
7. 4 Risiko 99
8. 5 Empirische Forschung 123
9. 6 Informationseffizienz 149
10. 7 Effiziente Portfolios (MARKOWITZ) 173
11. 8 Kapitalmarktlinie (Tobin) 215
12. 9 Marktportfolio 255
13. 10. CAPM (SHARPE) 285
14. 11 Performance 337
15. 12 Bedingte Optimierung 371
16. 13. Kontinuierliche Zeit 407
17. 14 Zeithorizont-Effekte 441
18. 15 Expected Utility 469
19. 16 Samuelson-Modell 495
20. 17 Optionen 511
21. 18 Portfolio-Insurance 557
22. 19. Konklusion 589
23. Backmatter 622