Kapitel 17. Systematische Fehler im Black-Scholes-Modell

Kapitel in diesem Buch

1. Frontmatter I
2. Inhalt V
3. Vorwort XXIII
4. Danksagung XXVI
5. Kapitel 1. Einführung 1
6. TEIL 1: FUTURES- UND FORWARDMÄRKTE
7. Kapitel 2. Mechanismen der Futures- und Forwardmärkte 25
8. Kapitel 3. Die Bestimmung der Forwardund Futurespreise 67
9. Kapitel 4. Hedging-Strategien mit Futures 118
10. Kapitel 5. Zinsterminkontrakte 157
11. Kapitel 6. Swaps 209
12. TEIL 2: OPTIONSMÄRKTE
13. Kapitel 7. Mechanismen der Optionsmärkte 250
14. Kapitel 8. Grundlegende Merkmale von Aktienoptionen 286
15. Kapitel 9. Handelsstrategien mit Optionen 319
16. Kapitel 10. Einführung in Binomial-Bäume 343
17. Kapitel 11. Preisbestimmung von Aktienoptionen mit Black-Scholes 364
18. Kapitel 12. Optionen auf Aktienindizes und Währungen 398
19. Kapitel 13. Optionen auf Futures 421
20. Kapitel 14. Hedgen von Optionspositionen und die synthetische Bildung von Optionen 442
21. Kapitel 15. Value at Risk 489
22. Kapitel 16. Numerische Bewertung von Optionen mit Binomial-Bäumen 520
23. Kapitel 17. Systematische Fehler im Black-Scholes-Modell 548
24. Kapitel 18. Zinsoptionen 569
25. Antworten auf die Testfragen 601
26. Tabelle für N(x) bei x≤0 636
27. Tabelle für N(x) bei x≥0 638
28. Die wichtigsten Börsen, an denen Futures und Optionen gehandelt werden 640
29. Glossar 642
30. Index 663