13. Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios

Kapitel in diesem Buch

1. Frontmatter I
2. Vorwort zur vierten Auflage VII
3. Inhaltsübersicht IX
4. Inhalt XI
5. Abkürzungs- und Symbolverzeichnis XXIII
6. Abbildungsverzeichnis XXVII
7. Tabellenverzeichnis XXXV
8. Modul I: Grundlagen des Financial Engineering
9. 1. Financial Engineering – Aufbau und Konzeption 3
10. 2. Die quantitativen Grundlagen des Financial Engineering 19
11. 3. Ethische und nachhaltige Grundsätze für ein erfolgreiches Financial Engineering 99
12. Modul II: Plain-Vanilla-Derivate
13. 4. Terminbörsen und Terminmärkte 117
14. 5. Futures 151
15. 6. Optionen 191
16. 7. Devisen- und Warentermingeschäfte 307
17. Modul III: Non-Plain-Vanilla-Derivate und Strukturen
18. 8. OTC-Derivate und exotische Strukturen In Kapitel 8 werden Sie Folgendes erfahren: – Was 353
19. 9. Kreditderivate 421
20. 10. Wetterderivate 437
21. 11. Börsengehandelte Inflationsderivate 445
22. 12. Versicherungsderivate 449
23. Modul IV: Anwendung von Derivaten und deren Risikomanagement
24. 13. Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios 457
25. 14. Einsatz von Derivaten im Financial Engineering und im Fondsmanagement 471
26. 15. Die Wertpapierleihe und das Repo-Geschäft 507
27. 16. Risiko- und Sicherheitenmanagement 513
28. Schlusswort 557
29. 17. Appendix: Matrix der Standardmodelle im Financial Engineering 559
30. Literatur 595
31. Stichwortverzeichnis 607