17. Risikocontrolling und Margining

Kapitel in diesem Buch

1. Frontmatter I
2. Vorwort zur zweiten Auflage V
3. Vorwort VII
4. Inhaltsübersicht XI
5. Inhaltsverzeichnis XIII
6. Abkürzungs- und Symbolverzeichnis XXIX
7. Abbildungsverzeichnis XXXV
8. Tabellenverzeichnis XLIV
9. Modul I. Grundlagen des Financial Engineering
10. 1. Financial Engineering. Aufbau und Konzeption 3
11. 2. Repetitorium methodische Grundlagen des Financial Engineering 19
12. 3. Ethische Grundsätze für ein erfolgreiches Financial Engineering 101
13. Modul II. Plain-Vanilla-Derivate
14. 4. Terminbörsen und Terminmärkte 117
15. 5. Futures – unbedingte Termingeschäfte 155
16. 6. Optionen – bedingte Termingeschäfte 195
17. 7. Devisentermingeschäfte und Warentermingeschäfte 311
18. Modul III. Non-Plain-Vanilla-Derivate und Strukturen
19. 8. OTC-Derivate und exotische Strukturen 361
20. 9. Kreditderivate 429
21. 10. Wetterderivate 449
22. 11. Börsengehandelte Inflationsderivate 487
23. 12. Versicherungsderivate 495
24. 13. Realoptionen 503
25. Modul IV. Anwendung von Derivaten und deren Einsatz im Financial Engineering
26. 14. Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios 529
27. 15. Einsatz von Derivaten im Financial Engineering und im Fondsmanagement 547
28. 16. Die Wertpapierleihe und das Repo-Geschäft 575
29. 17. Risikocontrolling und Margining 585
30. Schlusswort 625
31. 18. Appendix 629
32. Literaturverzeichnis 665
33. Index 675