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Estimating the error distribution function in semiparametric regression
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Ursula U. Müller
Veröffentlicht/Copyright:
25. September 2009
We prove a stochastic expansion for a residual-based estimator of the error distribution function in a partly linear regression model. It implies a functional central limit theorem. As special cases we cover nonparametric, nonlinear and linear regression models.
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Received: 2004-August-17
Accepted: 2007-April-23
Published Online: 2009-09-25
Published in Print: 2007-01
© Oldenbourg Wissenschaftsverlag
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Schlagwörter für diesen Artikel
local linear smoother;
i.i.d. representation;
Donsker class;
efficiency
