16 Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios

Chapters in this book

1. Front Matter I
2. 1 Aufbau von Terminbörsen und Terminmärkten 1
3. 2 Aufbau und Struktur einer Computerbörse am Beispiel der Eurex 15
4. 3 Optionen – bedingte Termingeschäfte 27
5. 4 Preisbildung von Optionen 37
6. 5 Strategien mit Optionen 55
7. 6 Futures – unbedingte Termingeschäfte 77
8. 7 Preisbildung von Futures 89
9. 8 Strategien mit Futures 97
10. 9 Optionen auf Futures, synthetische Termingeschäfte & Kombinationen 109
11. 10 Devisentermingeschäfte 119
12. 11 Warentermingeschäfte 131
13. 12 Preisbildung und Einflussfaktoren bei Warentermingeschäften 139
14. 13 Strategien mit Warentermingeschäften und Devisentermingeschäften 147
15. 14 Nicht börsengehandelte Derivate 153
16. 15 Kreditderivate 165
17. 16 Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios 171
18. 17 Margin 185
19. Back Matter 197