Back Matter

Chapters in this book

1. Front Matter I
2. Kapitel 1 Realität, Theorie und Modell 7
3. Kapitel 2 Stochastisches, statistisches und ökonometrisches Modell 15
4. Kapitel 3 Variablenarten und Klassifikationen ökonometrischer Modelle 33
5. Kapitel 4 Die Datenbasis des ökonometrischen Modells 49
6. Kapitel 5 Identifikation 55
7. Kapitel 6 Statistische Eigenschaften guter Schätzfunktionen 73
8. Kapitel 7 Die Methode der kleinsten Quadrate: Das einfache und das multiple Regressionsmodell 81
9. Kapitel 8 Die Schätzeigenschaften der Methode der kleinsten Quadrate, Varianz der Schätzfunktionen und Residualvarianz 101
10. Kapitel 9 Bestimmtheitsmaß, Signifikanztests und Konfidenzintervalle für Regressionskoeffizienten 119
11. Kapitel 10 Normalverteilte Störvariablen und die Maximum Likelihood Methode 135
12. Kapitel 11 Multikollinearität 147
13. Kapitel 12 Autocorrelation und Heteroskedastizität 163
14. Kapitel 13 Univariate Zeitreihenmodelle 201
15. Kapitel 14 Parameterschätzungen dynamischer Modellgleichungen 243
16. Kapitel 15 Kointegration und vektorautoregressive Modelle 279
17. Kapitel 16 Qualitative Einflüsse: Die Verwendung von (0,1)-Regressoren 301
18. Kapitel 17 Schätzverfahren für identifizierbare Modellgleichungen 311
19. Kapitel 18 Schätzverfahren für überidentifizierte Modellgleichungen 327
20. Kapitel 19 Simultane Schätzungen der Modellkoeffizienten 349
21. Kapitel 20 Prognosen 363
22. Back Matter 377