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6. Duration und Konvexität
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Klaus Spremann
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Kapitel in diesem Buch
- Front Matter I
- Inhaltsverzeichnis VII
- 1. Prolog 1
- 2. Zinsinstrumente* 17
- 3. Zinsstruktur 55
- Back Matter 385
- 4. Theorien und Paritäten 93
- 5. Zinsmodelle 113
- 6. Duration und Konvexität 147
- 7. Swaps und Zinsfutures 181
- 8. Währungsrisiko 209
- 9. Kreditrisiko* 253
- 10. Reserven 297
- 11. Kreditportfolio 321
- 12. Credit Default Swaps 347
- 13. Basel II* 367
- 14. Anhang 385
Kapitel in diesem Buch
- Front Matter I
- Inhaltsverzeichnis VII
- 1. Prolog 1
- 2. Zinsinstrumente* 17
- 3. Zinsstruktur 55
- Back Matter 385
- 4. Theorien und Paritäten 93
- 5. Zinsmodelle 113
- 6. Duration und Konvexität 147
- 7. Swaps und Zinsfutures 181
- 8. Währungsrisiko 209
- 9. Kreditrisiko* 253
- 10. Reserven 297
- 11. Kreditportfolio 321
- 12. Credit Default Swaps 347
- 13. Basel II* 367
- 14. Anhang 385
