Literaturverzeichnis

Kapitel in diesem Buch

1. Frontmatter I
2. Inhaltsverzeichnis V
3. Abbildungsverzeichnis VIII
4. Vorwort Zur Zweiten Auflage XI
5. Aus Dem Vorwort Zur Ersten Auflage XIII
6. Hinweis XV
7. Abkürzungsverzeichnis XVI
8. 1. Einleitung 1
9. 2. Stationäre Stochastische Prozesse Und Ihre Eigenschaften Im Zeitbereich 11
10. 3. Schätzung Und Uberprüfung Autoregressiver Moving-Average Modelle 59
11. 4. Zustandsraummodelle Und Der Kaiman-Filter 101
12. 5. Zeitreihenmodelle 129
13. 6. Der Frequenzbereich 201
14. 7. Multivariate Zeitreihen 281
15. 8. Nichtlineare Modelle 321
16. Antworten Zu Ausgewählten Übungsaufgaben 357
17. Literaturverzeichnis 359
18. Stichwortverzeichnis 369
19. Autorenverzeichnis 377