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Statistische Analyse von Zeitreihen
This chapter is in the book Statistische Analyse von Zeitreihen
© 1984 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Munich/Boston

© 1984 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Munich/Boston

Chapters in this book

  1. Frontmatter 1
  2. Vorwort zur deutschen Ausgabe 5
  3. Inhalt 7
  4. 1. Grundbegriffe der Theorie der stochastischen Prozesse 11
  5. 2. Stetigkeit, Ableitung und Integral eines stochastischen Prozesses 19
  6. 8. Zufälliges Maß und stochastisches Integral 25
  7. 4. Spektraldarstellung der Kovarianzfunktionen stationärer Prozesse 38
  8. 5. Beispiele von stationären Prozessen 51
  9. 6. Ergodische Prozesse 67
  10. 7. Periodogramm 73
  11. 8. Sehätzungen der Spektraldichte 91
  12. 9. Filtration stationärer Folgen 113
  13. 10. Vorhersage 121
  14. 11. Filtration von Signal und Bauschen 143
  15. 12. Lineares Modell 151
  16. 18. Endliche autoregressive Folgen 158
  17. 14. Probleme, die mit Niveauüberschreitung zusammenhängen 176
  18. 15. Methode der Einhüllenden 187
  19. 16. Nichtstationäre Folgen 201
  20. 17. Mehrdimensionale stationäre Prozesse 215
  21. 18. Mehrdimensionale autoregressive Folgen 225
  22. 19. Mehrdimensionale stationäre autoregressive Folgen 240
  23. 20. Vorhersage für mehrdimensionale ARMA-Modelle 251
  24. 21. Bestimmung der Ordnung eines Modells 262
  25. Literaturverzeichnis 268
  26. Sachverzeichnis 274
https://doi.org/10.1515/9783112737897-toc

Chapters in this book

  1. Frontmatter 1
  2. Vorwort zur deutschen Ausgabe 5
  3. Inhalt 7
  4. 1. Grundbegriffe der Theorie der stochastischen Prozesse 11
  5. 2. Stetigkeit, Ableitung und Integral eines stochastischen Prozesses 19
  6. 8. Zufälliges Maß und stochastisches Integral 25
  7. 4. Spektraldarstellung der Kovarianzfunktionen stationärer Prozesse 38
  8. 5. Beispiele von stationären Prozessen 51
  9. 6. Ergodische Prozesse 67
  10. 7. Periodogramm 73
  11. 8. Sehätzungen der Spektraldichte 91
  12. 9. Filtration stationärer Folgen 113
  13. 10. Vorhersage 121
  14. 11. Filtration von Signal und Bauschen 143
  15. 12. Lineares Modell 151
  16. 18. Endliche autoregressive Folgen 158
  17. 14. Probleme, die mit Niveauüberschreitung zusammenhängen 176
  18. 15. Methode der Einhüllenden 187
  19. 16. Nichtstationäre Folgen 201
  20. 17. Mehrdimensionale stationäre Prozesse 215
  21. 18. Mehrdimensionale autoregressive Folgen 225
  22. 19. Mehrdimensionale stationäre autoregressive Folgen 240
  23. 20. Vorhersage für mehrdimensionale ARMA-Modelle 251
  24. 21. Bestimmung der Ordnung eines Modells 262
  25. Literaturverzeichnis 268
  26. Sachverzeichnis 274
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