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Stochastic Calculus of Variations for Jump Processes
Ein Kapitel aus dem Buch Stochastic Calculus of Variations for Jump Processes

Kapitel in diesem Buch

  1. Frontmatter i
  2. Preface v
  3. Contents vii
  4. 0. Introduction 1
  5. 1. Lévy processes and Itô calculus 5
  6. 2. Perturbations and properties of the probability law 33
  7. 3. Analysis of Wiener–Poisson functionals 114
  8. 4. Applications 181
  9. Appendix 249
  10. Bibliography 253
  11. List of symbols 263
  12. Index 265
https://doi.org/10.1515/9783110282009.263

Kapitel in diesem Buch

  1. Frontmatter i
  2. Preface v
  3. Contents vii
  4. 0. Introduction 1
  5. 1. Lévy processes and Itô calculus 5
  6. 2. Perturbations and properties of the probability law 33
  7. 3. Analysis of Wiener–Poisson functionals 114
  8. 4. Applications 181
  9. Appendix 249
  10. Bibliography 253
  11. List of symbols 263
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Heruntergeladen am 9.1.2026 von https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783110282009.263/html?lang=de
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