Zum Hauptinhalt springen
Kapitel
Lizenziert
Nicht lizenziert Erfordert eine Authentifizierung

4 Differenzen- und Trendinstationarität

Veröffentlichen auch Sie bei De Gruyter Brill
Erkunden Sie dieses Fachgebiet So veröffentlichen Sie bei uns
Angewandte Zeitreihenanalyse mit R
Ein Kapitel aus dem Buch Angewandte Zeitreihenanalyse mit R

Kapitel in diesem Buch

  1. Front Matter I
  2. 1 Fragestellungen und Datensituation 1
  3. 2 Grundlagen und einfache Methoden 7
  4. 3 Lineare Zeitreihenmodelle 57
  5. 4 Differenzen- und Trendinstationarität 95
  6. 5 Prognosen mit univariaten Zeitreihenmodellen 103
  7. 6 Periodizitäten in Zeitreihen 115
  8. 7 Mehrdimensionale Zeitreihen 147
  9. 8 Regressionsmodelle für Zeitreihen 181
  10. 9 Zustandsraummodelle und Kalman-Filter 201
  11. 10 Nichtlineare Modelle 215
  12. 11 Spezielle Probleme 237
  13. 12 Einführung in R1 253
  14. Back Matter 273
https://doi.org/10.1524/9783486715088.95

Kapitel in diesem Buch

  1. Front Matter I
  2. 1 Fragestellungen und Datensituation 1
  3. 2 Grundlagen und einfache Methoden 7
  4. 3 Lineare Zeitreihenmodelle 57
  5. 4 Differenzen- und Trendinstationarität 95
  6. 5 Prognosen mit univariaten Zeitreihenmodellen 103
  7. 6 Periodizitäten in Zeitreihen 115
  8. 7 Mehrdimensionale Zeitreihen 147
  9. 8 Regressionsmodelle für Zeitreihen 181
  10. 9 Zustandsraummodelle und Kalman-Filter 201
  11. 10 Nichtlineare Modelle 215
  12. 11 Spezielle Probleme 237
  13. 12 Einführung in R1 253
  14. Back Matter 273
Heruntergeladen am 27.4.2026 von https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1524/9783486715088.95/html?lang=de
Button zum nach oben scrollen