Zum Hauptinhalt springen
Präsentiert durch Paradigm Publishing Services

Princeton University Press

Unsere Partnerseite besuchen Alle unsere Bücher ansehen
Kapitel
Lizenziert
Nicht lizenziert Erfordert eine Authentifizierung

4. VAR Models

© 2019 Princeton University Press, Princeton

© 2019 Princeton University Press, Princeton

Kapitel in diesem Buch

  1. Frontmatter i
  2. Contents ix
  3. Preface xi
  4. 1. Preliminaries 1
  5. 2. DSGE Models, Solutions, and Approximations 26
  6. 3. Extracting and Measuring Cyclical Information 70
  7. 4. VAR Models 111
  8. 5. GMM and Simulation Estimators 165
  9. 6. Likelihood Methods 212
  10. 7. Calibration 248
  11. 8. Dynamic Macro Panels 288
  12. 9. Introduction to Bayesian Methods 325
  13. 10. Bayesian VARs 373
  14. 11. Bayesian Time Series and DSGE Models 418
  15. Appendix A. Statistical Distributions 463
  16. References 469
  17. Index 487
Methods for Applied Macroeconomic Research
Ein Kapitel aus dem Buch Methods for Applied Macroeconomic Research
https://doi.org/10.1515/9781400841028-005

Kapitel in diesem Buch

  1. Frontmatter i
  2. Contents ix
  3. Preface xi
  4. 1. Preliminaries 1
  5. 2. DSGE Models, Solutions, and Approximations 26
  6. 3. Extracting and Measuring Cyclical Information 70
  7. 4. VAR Models 111
  8. 5. GMM and Simulation Estimators 165
  9. 6. Likelihood Methods 212
  10. 7. Calibration 248
  11. 8. Dynamic Macro Panels 288
  12. 9. Introduction to Bayesian Methods 325
  13. 10. Bayesian VARs 373
  14. 11. Bayesian Time Series and DSGE Models 418
  15. Appendix A. Statistical Distributions 463
  16. References 469
  17. Index 487
Heruntergeladen am 8.5.2026 von https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9781400841028-005/html?lang=de
Button zum nach oben scrollen