Kapitel in diesem Buch

1. Front Matter i
2. Table Des matières 3
3. Préface 7
4. Préférence, fonction d’utilité et aversion au risque 9
5. Problème de choix de portefeuille 19
6. Choix de portefeuilles optimaux en contexte moyenne-variance 27
7. Dominance stochastique et portefeuilles efficients 41
8. Séparation en fonds et modèles factoriels 53
9. Utilité agrégée, pareto optimalité et marché complet 71
10. Évaluation des actifs en économie statique 93
11. Modèles intertemporels d’évaluation des actifs 109
12. Prix d’équilibre des actifs dans une économie dynamique d’échange 127
13. Équilibre en contexte de marché dynamique international 145